Análisis de modelos de redes neuronales de predicción del signo de la variación del IPSA, considerando eufória y pésimismo de los agentes del mercado bursátil
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Fecha
2008
Profesor/a Guía
Facultad/escuela
Idioma
es
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Editor
Universidad Andrés Bello
Nombre de Curso
Licencia CC
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Resumen
Según estudios, el pensamiento tiene lugar en el cerebro, que consta de billones
de neuronas interconectadas, asumiendo así que la inteligencia se ubica dentro de estas
neuronas. Se sabe además, que los humanos son capaces de aprender, significado de
esto, es que aquellos problemas que inicialmente no pueden solucionarse, serán
resueltos después de obtener más información acerca del problema.
En base a lo anterior, podemos decir que las redes neuronales están estructuradas
por unidades de procesamiento, que intercambian datos o información; siendo utilizadas
además para reconocer patrones, incluyendo imágenes, manuscritos y secuencias de
tiempo. Teniendo la capacidad de aprender y de tomar mejores decisiones con los
nuevos conocimientos adquiridos en un proceso. Como ejemplo de esto, consideremos
un inversionista que desea tomar las mejores decisiones para formar una cartera de
inversión.
La finalidad de este estudio tiene por objeto el análisis de la capacidad de un
modelo de redes neuronales determinado para predecir el signo de la rentabilidad o
variación semanal del Índice de Precios Selectivo de Acciones del mercado chileno,
I.P.S.A. Se asume la relevancia de la predicción del signo del movimiento de este índice
del mercado accionario, para fines estratégicos de arbitraje e inversión, así como
también para poder conocer el estado de la economía. Para esto se realizó una serie de
229 observaciones, que van desde el 03 de Enero de 2003 al 18 de Mayo del 2007.
A través del desarrollo del modelo óptimo, que busca explicar el I.P.S.A. por
medio de otros índices rezagados en uno o dos periodos, se tratará de explicar los
resultados del mismo, el cual para los no conocedores de la rama econométrica, tendrá
algún grado de dificultad, esperando por medio de la evidencia empírica, explicación
matemática y analítica, aclarar. Así mismo, este análisis espera, lograr que el modelo
contemple la euforia y pesimismo de los agentes del mercado bursátil y sobre la base del
número de veces en que la dirección pronosticada es correcta, poder finalmente
determinar la relevancia de este tipo de herramientas en el mercado en cuestión.
Notas
Tesis (Magíster en Finanzas)
Palabras clave
Indice de Precios Selectivo de Acciones, Instrumentos Financieros, Chile