Eficiencia de ETF's apalancados frente a escenarios económicos

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Miniatura
Fecha
2012
Idioma
es
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Editor
Universidad Andrés Bello
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Licencia CC
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Resumen
El objetivo de la investigación es determinar la eficiencia en inversión de los leveraged extrade-funds (ETF's apalancados), a largo plazo y en distintos escenarios económicos como los son períodos de crisis. Para ello se han tomado tres variables en comparación: el índice de mercado estadounidense Standard and Poor's 500, el SSO apalancado en dos veces el S&P500 al alza, y el UPRO apalancado tres veces el S&P 500 también al alza. Para ello se han tomado las rentabilidades para un monto tentativo intraday, y se han comparado en los distintos escenarios económicos. Luego de realizar las pruebas estadísticas que permiten validar los resultados y por ende las conclusiones, se procedió a analizar la rentabilidad y eficiencia de estos tres índices, incluyendo en esta última etapa de la investigación, el riesgo de cada uno dado por sus respectivos betas.
Notas
Tesis (Magíster en Finanzas)
Palabras clave
Bolsa de Valores, Crisis Económica, Inversiones
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