Criterios de predicción del IPSA en base a modelos de redes neuronales
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Fecha
2008
Autores
Profesor/a Guía
Facultad/escuela
Idioma
es
Título de la revista
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Editor
Universidad Andrés Bello
Nombre de Curso
Licencia CC
Licencia CC
Resumen
Identificación del Problema
Desde que Eugene Fama planteó la hipótesis de mercados eficientes, la cuál dice
"Un mercado financiero es eficiente cuando a la hora de procesar la información los
precios de los títulos en cada momento están basados en la correcta evaluación de toda la
información disponible en ese momento". Fama propuso tres tipos de test para
comprobar la eficiencia de los mercados, dependiendo de que se considere como "toda
la información disponible" que ha quedado en la teoría financiera como las tres formas
de eficiencias de los mercados:
Notas
Tesis (Magíster en Finanzas)
Palabras clave
Indice de Precios Selectivo de Acciones -- Chile, Redes Neurales (Computadores)