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dc.contributor.advisorCea Acevedo, Manueles
dc.contributor.authorAusensi, Nicolettees
dc.contributor.authorContreras, Manuelaes
dc.contributor.editorFacultad de Ciencias Económicas y Administrativases
dc.contributor.editorMagíster en Finanzases
dc.date.accessioned2013-06-10T20:58:45Zes
dc.date.accessioned2016-07-27T22:15:28Z
dc.date.available2013-06-10T20:58:45Zes
dc.date.available2016-07-27T22:15:28Z
dc.date.issued2008es
dc.identifier.urihttp://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/1438
dc.descriptionTesis (Magíster en Finanzas)es
dc.description.abstractIdentificación del Problema Desde que Eugene Fama planteó la hipótesis de mercados eficientes, la cuál dice "Un mercado financiero es eficiente cuando a la hora de procesar la información los precios de los títulos en cada momento están basados en la correcta evaluación de toda la información disponible en ese momento". Fama propuso tres tipos de test para comprobar la eficiencia de los mercados, dependiendo de que se considere como "toda la información disponible" que ha quedado en la teoría financiera como las tres formas de eficiencias de los mercados:es
dc.language.isoeses
dc.publisherUniversidad Andrés Belloes
dc.relation.ispartofseriesClasificación: 332 A932 2008es
dc.subjectIndice de Precios Selectivo de Acciones -- Chilees
dc.subjectRedes Neurales (Computadores)es
dc.titleCriterios de predicción del IPSA en base a modelos de redes neuronaleses
dc.typeTesises


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