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dc.contributor.advisorCastro, Gustavo
dc.contributor.authorCodriansky Berdichewsky, David
dc.contributor.authorGutierrez Valdebenito, Marcelo Javier
dc.contributor.authorSpiniak Venegas, Claudia Carolina
dc.contributor.editorFacultad de Economía y Negocios
dc.date.accessioned2020-11-20T22:45:15Z
dc.date.available2020-11-20T22:45:15Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/16575
dc.descriptionTesis (Magíster en Finanzas)es
dc.description.abstractEn esta tesis se demostrará como en tiempos de alta volatilidad (medidos en relación a cuando el índice VD (está sobre 20 puntos) se puede generar utilidades mayores a las obtenidas con una estrategia Buy and Hold durante el mismo periodo. En ]a comprobación de esta hipótesis se utilizara el índice S&P 500 como benchmark y activo subyacente.es
dc.description.abstractIn this thesis it will be shown how, in moments of high volatility (measured in relation to when the VD index is over 20 points) higher profits, than to the ones obtained following the buy & hold strategy in an equivalent period of time, can be obtained. In testing this hypothesis the S&P 500 index will be used as a benchmark and subjacent asset.EN
dc.language.isoeses
dc.publisherUniversidad Andrés Belloes
dc.subjectAccioneses
dc.subjectVolatilidades
dc.subjectEstrategias de Inversiónes
dc.subjectChilees
dc.titleEstrategias de inversión con instrumentos derivados en tiempos de alta volatilidades
dc.typeThesises


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