ConformaciĆ³n de un portfolio eficiente de acciones IPSA, bajo efectos de la crisis subprime
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Fecha
2008
Profesor/a GuĆa
Facultad/escuela
Idioma
es
TĆtulo de la revista
ISSN de la revista
TĆtulo del volumen
Editor
Universidad AndrƩs Bello
Nombre de Curso
Licencia CC
Licencia CC
Resumen
La incertidumbre en los mercados financieros, ha sido siempre el motor por el cual los
inversionistas, buscan diferentes maneras de administrar el capital invertido. La importancia de
este tema, se sitĆŗa en el interĆ©s por parte de un inversor, en saber cual es el punto que le
permitirla obtener un mayor retorno, asumiendo un nivel de riesgo determinado, puesto que el
mƔximo nivel de rentabilidad que el inversionista espera obtener, estƔ asociado al grado de
tolerancia que este, tiene frente al riesgo, y justamente lo interesante de este estudio, radica en su
principal propĆ³sito, el cual corresponde a encontrar la combinaciĆ³n Ć³ptima de un portfolio de
acciones IPSA, que le permitan al inversor, obtener el mayor retorno posible, tomando en cuenta el
nivel de riesgo que estĆ” dispuesto a asumir. Siendo este Ćŗltimo punto de gran importancia,
producto de la actual estado en el que se encuentran los mercados financieros internacionales.
De este modo, tomando en consideraciĆ³n el propĆ³sito de este trabajo, la pregunta que servirĆ” de
guĆa en el presente estudio, se presenta a continuaciĆ³n:
ĀæEs posible conformar un Portfolio Ć³ptimo de acciones IPSA, que maximice la rentabilidad
esperada en tiempos de crisis, asumiendo que se cumplen los supuestos de la TeorĆa de Carteras?
Por lo tanto conforme a la pregunta antes formulada, la hipĆ³tesis supone que si se asumen los
supuestos de TeorĆa de Carteras, entonces seria posible conformar un portfolio Ć³ptimo de acciones
IPSA que maximice la rentabilidad esperada en tiempos de crisis.
Notas
Tesis (Ingeniero Comercial)
Palabras clave
AdministraciĆ³n de Portfolio, Ćndice de Precios Selectivo de Acciones.