Desarrollo de un modelo vectorial multivariable para la proyección del precio del cobre a futuro
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Fecha
2017
Autores
Profesor/a Guía
Facultad/escuela
Idioma
es
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Editor
Universidad Andrés Bello
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Licencia CC
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Resumen
En el presente informe se estudiará el mercado del cobre, ver se comporta tanto en la oferta como demanda. Se verá cómo reacciona el precio del cobre a distintas variables que afectan directa e indirectamente su precio. Luego se realizará un estudio del historial del precio para poder proyectarlo en los próximos años mediante modelos matemáticos.
A través del presente estudio se formula un modelo para la estimación del precio del cobre basado en factores internos y externos propios del mercado. La estimación permitirá ver las causas que afectan el precio y sus distintos pesos en el modelo. Se hará un comparativo real vs pronóstico
En primera instancia se estudiará el mercado del cobre, análisis de oferta y demanda, precios históricos y como se fijan los precios del metal. Luego se procederá a estudiar las variables que afectan al precio, buscando un modelo econométrico explicativo de estas variables y poder proyectar el precio.
Con la obtención de modelos explicativos, se compararán para decidir cuál es el modelo que más se ajustan a nuestro estudio, validando nuestro marco teórico, ósea que el estudio previo del mercado del cobre se vea reflejado en nuestro modelo.
Finalmente se validará el modelo con los precios históricos del cobre y ver el grado de error de nuestro pronóstico vs el precio real y sacar conclusiones que permitan entender la representatividad del modelo.
Notas
Tesis (Ingeniero Civil Industrial)
Palabras clave
Modelos Matemáticos, Cobre, Precios