EvaluaciĆ³n del desempeƱo de los fondos mutuos
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Fecha
2023
Profesor/a GuĆa
Facultad/escuela
Idioma
es
TĆtulo de la revista
ISSN de la revista
TĆtulo del volumen
Editor
Universidad AndrƩs Bello
Nombre de Curso
Licencia CC
Licencia CC
Resumen
El caso describe el caso de un estudiante que es contratado para evaluar el desempeƱo de varios fondos mutuos de inversiĆ³n. Para ello, recopila informaciĆ³n sobre el comportamiento y rendimiento de los fondos en el Ćndice Nifty 50 durante los Ćŗltimos 5 aƱos y realiza cĆ”lculos para determinar el riesgo y el rendimiento de los fondos, asĆ como su beta. Luego, evalĆŗa el desempeƱo de los fondos utilizando diferentes mĆ©todos, incluyendo la RelaciĆ³n de Sharpe, la RelaciĆ³n de Treynor, la Medida de Jensen y la RelaciĆ³n M-cuadrado. Finalmente, recomienda la mejor cartera de inversiĆ³n para la compaƱĆa en funciĆ³n de su anĆ”lisis. La evaluaciĆ³n implica calcular los rendimientos trimestrales de los fondos para un perĆodo especĆfico, la covarianza de los rendimientos entre los fondos y el Ćndice Nifty 50 y la estimaciĆ³n de la beta de los fondos. El anĆ”lisis se lleva a cabo utilizando cuatro mĆ©todos diferentes y se determina la mejor cartera de inversiĆ³n para la compaƱĆa.
Notas
Proyecto mĆ”ster (MagĆster en Finanzas Aplicadas)
Palabras clave
Fondos Mutuos, Estudios de Casos