Estrategias de inversión con instrumentos derivados en tiempos de alta volatilidad
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Fecha
2012
Profesor/a Guía
Facultad/escuela
Idioma
es
Título de la revista
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Editor
Universidad Andrés Bello
Nombre de Curso
Licencia CC
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Resumen
En esta tesis se demostrará como en tiempos de alta volatilidad (medidos en relación
a cuando el índice VD (está sobre 20 puntos) se puede generar utilidades mayores a
las obtenidas con una estrategia Buy and Hold durante el mismo periodo. En ]a
comprobación de esta hipótesis se utilizara el índice S&P 500 como benchmark y
activo subyacente.
In this thesis it will be shown how, in moments of high volatility (measured in relation to when the VD index is over 20 points) higher profits, than to the ones obtained following the buy & hold strategy in an equivalent period of time, can be obtained. In testing this hypothesis the S&P 500 index will be used as a benchmark and subjacent asset.
In this thesis it will be shown how, in moments of high volatility (measured in relation to when the VD index is over 20 points) higher profits, than to the ones obtained following the buy & hold strategy in an equivalent period of time, can be obtained. In testing this hypothesis the S&P 500 index will be used as a benchmark and subjacent asset.
Notas
Tesis (Magíster en Finanzas)
Palabras clave
Acciones, Volatilidad, Estrategias de Inversión, Chile