Eficiencia de ETF's apalancados frente a escenarios económicos
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Fecha
2012
Profesor/a Guía
Facultad/escuela
Idioma
es
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Editor
Universidad Andrés Bello
Nombre de Curso
Licencia CC
Licencia CC
Resumen
El objetivo de la investigación es determinar la eficiencia en inversión
de los leveraged extrade-funds (ETF's apalancados), a largo plazo y en distintos
escenarios económicos como los son períodos de crisis.
Para ello se han tomado tres variables en comparación: el índice de mercado
estadounidense Standard and Poor's 500, el SSO apalancado en dos veces el S&P500
al alza, y el UPRO apalancado tres veces el S&P 500 también al alza. Para ello se han
tomado las rentabilidades para un monto tentativo intraday, y se han comparado
en los distintos escenarios económicos. Luego de realizar las pruebas estadísticas
que permiten validar los resultados y por ende las conclusiones, se procedió a
analizar la rentabilidad y eficiencia de estos tres índices, incluyendo en esta última
etapa de la investigación, el riesgo de cada uno dado por sus respectivos betas.
Notas
Tesis (Magíster en Finanzas)
Palabras clave
Bolsa de Valores, Crisis Económica, Inversiones