Diseño de un sistema de trading algorítmico para el mercado de divisas a través de herramientas de análisis técnico
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Fecha
2016
Autores
Profesor/a Guía
Facultad/escuela
Idioma
es
Título de la revista
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Editor
Universidad Andrés Bello
Nombre de Curso
Licencia CC
Licencia CC
Resumen
En la presente tesis, se da conocer el proceso de diseño,
implementación, backtesting y optimización de un algoritmo de trading
(compra y venta de instrumentos financieros) para el mercado de
divisas, el cual funciona de forma autónoma en cuanto a la toma de
decisiones de compra o venta, y que además, utiliza la plataforma de
MetaTrader 4 (MT4) como el medio para acceder al mercado y obtener
beneficios económicos como resultado de sus operaciones en este.
Conforme a estos objetivos planteados inicialmente, se creó
una metodología con foco en dar a conocer las capacidades de la
plataforma MT4, para luego indagar acerca de herramientas de análisis
técnico, técnicas de gestión de riesgos y de capital, con el fin de utilizar
estas como el principal input en la toma de decisiones del algoritmo.
Luego de esto, se creó una estrategia basada en dichas herramientas de
análisis técnico, la cual fue implementada a través de un lenguaje de
código informático denominado MQL4. Posterior a la creación del
algoritmo, este fue simulado en la plataforma MT4 a través de un
backtesting con datos históricos de precios, específicamente con el par
de divisas EUR/USD y con la finalidad de conocer el comportamiento
del algoritmo en el mercado.
Los resultados arrojados por la simulación fueron levemente
positivos luego de ser comparados con otras estrategias y benchmarks
de los mercados de divisas. Debido a lo anterior, se decidió optimizar el
algoritmo a través de un algoritmo genético de optimización. A su vez,
los resultados de la optimización indicaron que la estrategia algorítmica
creada era exitosa al momento de volver a comparar con las mismas
estrategias y benchmarks, y en cuanto a sus indicadores de riesgo y
retorno. Luego se procedió a realizar un análisis F.O.D.A del sistema,
para detectar de forma genérica cuales eran las principales fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas que puede presentar un sistema
como este.
Para finalizar se dieron a conocer las principales conclusiones
y proyecciones de la tesis.
Notas
Tesis (Ingeniero Civil Industrial)
Palabras clave
Algoritmos - Diseño