Análisis de retornos de Fondos Mutuos v/s IPSA
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Fecha
2010
Profesor/a Guía
Facultad/escuela
Idioma
es
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Editor
Universidad Andrés Bello
Nombre de Curso
Licencia CC
Licencia CC
Resumen
La Industria de fondos mutuos en Chile tiene sus orígenes en la década de los 80's, como
una alternativa que permite acceder de una manera fácil a instrumentos de inversión.
A partir de 1999 la Industria de Fondos Mutuos evidencia un fuerte y progresivo
crecimiento en cuanto a montos administrados y número de partícipes, lo que sumado a una
mayor agresividad en la intermediación de este tipo de instrumentos y un mayor
conocimiento de los productos permitirían proyectar la favorable evolución que ha
presentado la Industria.
Durante los últimos 10 años, debido al importante crecimiento del sector, el monto
administrado ha aumentado en forma sostenible a una tasa cercana al 20% anual. Por otro
lado, dado el mayor conocimiento por parte de los inversionistas de este tipo de
instrumentos de inversión, el número de tenedores de cuota en las Industria ha crecido
cerca de 3,5x respecto a 1995, manteniendo en la actualidad inversiones en 257 fondos
mutuos.
En este trabajo expondremos un análisis sobre los retornos de los fondos mutuos de las
administradoras más importantes de Chile versus el IPSA (Índice de precios selectivos de
acciones), con un máximo de 10 años de evolución, para lograr así determinar cual tipo de
cartera es más rentable para el inversionista, ya sea 100% fondos mutuos, mixta ó 100%
IPSA.
Obtendremos a través de nuestro modelo de análisis, la variación de las rentabilidades de
cada último día del mes de cada año, para regresionarlas y así orientar al futuro inversor a
través de los resultados de sus betas y alfas.
Notas
Tesis (Ingeniería Comercial)
Palabras clave
Indice de Precios Selectivo de Acciones, Sociedades de Inversión, Fondos Mutuos, IPSA