Lahsen Robres, Kamel LuisArancibia González, Héctor EduardoGonzález Reyes, Juan CarlosFacultad de Ciencias Económicas y AdministrativasEscuela de Ingeniería de Ejecución en Administración2020-06-182020-06-182001http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/14093Tesis (Ingeniero de Ejecución en Administración)Como Futuros Ingenieros de Ejecución en Administración de Empresas, hemos decidido desarrollar nuestro seminario de título, analizando los indicadores financieros que son Beta, Duración y Volatilidad de una acción, para comprender de mejor manera como se evalúa el riesgo implícito al tomar la decisión de invertir en un título de renta variable, y saber cuál es la contribución que cada uno de estos índices proporciona para medir este riesgo, esperamos que el modelo de duración usualmente utilizado en bonos; pero que no ha sido estudiado para instrumentos de renta variable proporcione aun mayor información y nos permita mostrar el impacto sobre el precio de las acciones en distintos períodos de tiempo. En esta tesis se examina de forma empírica la vinculación existente entre el riesgo de tipo sistemático o no diversificable, medido a través del coeficiente beta, característico del modelo de valoración de activos financieros CAPM. Asimismo, pretendemos afirmar que la volatilidad es una medida de riesgo total de un activo financiero.esIndicadores EconómicosPronóstico de la EconomíaTesis