Díaz, José GuillermoValencia Pasaje, Francy JuliethGiovanni Edison Cruz TapiaFacultad de Economía y Negocios2024-06-052024-06-052023https://repositorio.unab.cl/handle/ria/57331Proyecto máster (Magíster en Finanzas Aplicadas)El caso describe el caso de un estudiante que es contratado para evaluar el desempeño de varios fondos mutuos de inversión. Para ello, recopila información sobre el comportamiento y rendimiento de los fondos en el índice Nifty 50 durante los últimos 5 años y realiza cálculos para determinar el riesgo y el rendimiento de los fondos, así como su beta. Luego, evalúa el desempeño de los fondos utilizando diferentes métodos, incluyendo la Relación de Sharpe, la Relación de Treynor, la Medida de Jensen y la Relación M-cuadrado. Finalmente, recomienda la mejor cartera de inversión para la compañía en función de su análisis. La evaluación implica calcular los rendimientos trimestrales de los fondos para un período específico, la covarianza de los rendimientos entre los fondos y el índice Nifty 50 y la estimación de la beta de los fondos. El análisis se lleva a cabo utilizando cuatro métodos diferentes y se determina la mejor cartera de inversión para la compañía.esFondos MutuosEstudios de CasosTesis