Duración, beta y volatilidad de una acción Ingeniería de Ejecución en Administración
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Fecha
2001
Profesor/a Guía
Idioma
es
Título de la revista
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Editor
Universidad Andrés Bello
Nombre de Curso
Licencia CC
Licencia CC
Resumen
Como Futuros Ingenieros de Ejecución en Administración de Empresas, hemos
decidido desarrollar nuestro seminario de título, analizando los indicadores financieros
que son Beta, Duración y Volatilidad de una acción, para comprender de mejor manera
como se evalúa el riesgo implícito al tomar la decisión de invertir en un título de renta
variable, y saber cuál es la contribución que cada uno de estos índices proporciona para
medir este riesgo, esperamos que el modelo de duración usualmente utilizado en bonos;
pero que no ha sido estudiado para instrumentos de renta variable proporcione aun
mayor información y nos permita mostrar el impacto sobre el precio de las acciones en
distintos períodos de tiempo. En esta tesis se examina de forma empírica la vinculación existente entre el
riesgo de tipo sistemático o no diversificable, medido a través del coeficiente beta,
característico del modelo de valoración de activos financieros CAPM.
Asimismo, pretendemos afirmar que la volatilidad es una medida de riesgo total
de un activo financiero.
Notas
Tesis (Ingeniero de Ejecución en Administración)
Palabras clave
Indicadores Económicos, Pronóstico de la Economía