Concordancia entre la volatilidad del precio-acción y la valoración del precio-acción a través del análisis fundamental
| dc.contributor.advisor | Ramírez Astroza, Cristóbal | |
| dc.contributor.author | Durán Miranda, Paola | |
| dc.contributor.author | Migueles Pastene, Begoña | |
| dc.contributor.editor | Facultad de Economía y Negocios | |
| dc.contributor.editor | Escuela de Ingeniería Comercial | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-06T20:28:57Z | |
| dc.date.available | 2021-12-06T20:28:57Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description | Tesis (Ingeniería Comercial) | es |
| dc.description.abstract | En este capítulo haremos una descripción general de la tesis; señalando el problema que se investiga y sus variables en estudio. Además, se hará una breve descripción de la población a estudiar, de la metodología que se utilizó indicando los instrumentos que se utilizaron para recopilar la información. Por otro lado se hace una descripción general del método empleado para el análisis de los datos recopilados, indicando además un breve resumen de los hallazgos más importantes y por ultimo se señalan las conclusiones a las que se ha arribado El objetivo de esta investigación es comprobar la concordancia que existe entre la volatilidad del precio-acción y la valoración del precio de la acción mediante el análisis fundamental, a través de las acciones de las empresas del IPSA, el cual es un indicador accionario de las cuarenta empresas con mayor presencia bursátil en Chile, no obstante, se tomara como muestra sólo cinco sectores, estos son: sector retail, industrial, eléctrico y energía, telecomunicaciones y celulosa y papel. Debido a que la volatilidad del precio de la acción es uno de los principales riesgos a los que se ve expuesto un inversionista, Markowitz propuso en el año 1952 la varianza como una medida de riesgo, la cual fue aceptada universalmente hasta fines de los años ochenta, cuando se hizo evidente que mas que una medida de riesgo es una medida de incertidumbre. Actualmente, la medida de riesgo más aceptada es el Valor en riesgo, VAR, la cual intenta dar una idea sobre la pérdida en la cual se puede incurrir en un cierto periodo de tiempo. Sin embargo, al ser inciertas las ganancias o pérdidas, es necesario asignar probabilidades de ocurrencia a las distintas mermas a las que se puede ver expuesto el inversor. Dado lo anterior, el analista financiero fija de antemano el nivel de confianza con el cual se quiere trabajar y el periodo en el cual pueden ocurrir estas pérdidas de los activos, sobre los cuales queremos medir su riesgo. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/21198 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
| dc.subject | Administración Financiera | es |
| dc.title | Concordancia entre la volatilidad del precio-acción y la valoración del precio-acción a través del análisis fundamental | es |
| dc.type | Tesis | es |
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