Duración, beta y volatilidad de una acción Ingeniería de Ejecución en Administración

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dc.contributor.advisorLahsen Robres, Kamel Luis
dc.contributor.authorArancibia González, Héctor Eduardo
dc.contributor.authorGonzález Reyes, Juan Carlos
dc.contributor.editorFacultad de Ciencias Económicas y Administrativas
dc.contributor.editorEscuela de Ingeniería de Ejecución en Administración
dc.date.accessioned2020-06-18T13:48:24Z
dc.date.available2020-06-18T13:48:24Z
dc.date.issued2001
dc.descriptionTesis (Ingeniero de Ejecución en Administración)es
dc.description.abstractComo Futuros Ingenieros de Ejecución en Administración de Empresas, hemos decidido desarrollar nuestro seminario de título, analizando los indicadores financieros que son Beta, Duración y Volatilidad de una acción, para comprender de mejor manera como se evalúa el riesgo implícito al tomar la decisión de invertir en un título de renta variable, y saber cuál es la contribución que cada uno de estos índices proporciona para medir este riesgo, esperamos que el modelo de duración usualmente utilizado en bonos; pero que no ha sido estudiado para instrumentos de renta variable proporcione aun mayor información y nos permita mostrar el impacto sobre el precio de las acciones en distintos períodos de tiempo. En esta tesis se examina de forma empírica la vinculación existente entre el riesgo de tipo sistemático o no diversificable, medido a través del coeficiente beta, característico del modelo de valoración de activos financieros CAPM. Asimismo, pretendemos afirmar que la volatilidad es una medida de riesgo total de un activo financiero.es
dc.identifier.urihttp://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/14093
dc.language.isoeses
dc.publisherUniversidad Andrés Belloes
dc.subjectIndicadores Económicoses
dc.subjectPronóstico de la Economíaes
dc.titleDuración, beta y volatilidad de una acción Ingeniería de Ejecución en Administraciónes
dc.typeTesises
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