Análisis de modelos de redes neuronales de predicción del signo de la variación del IPSA, considerando eufória y pésimismo de los agentes del mercado bursátil

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dc.contributor.advisorCea Acevedo, Manueles_ES
dc.contributor.authorBravo Riquelme, Felipe Patricio
dc.contributor.authorCornejo Orellana, Carolina Rosarioes_ES
dc.contributor.authorCuevas Labra, José Ignacioes_ES
dc.contributor.authorCea Acevedo, Manueles_ES
dc.contributor.editorFacultad de Economía y Negocioses_ES
dc.date.accessioned2019-11-26T14:51:52Z
dc.date.available2019-11-26T14:51:52Z
dc.date.issued2008
dc.descriptionTesis (Magíster en Finanzas)es
dc.description.abstractSegún estudios, el pensamiento tiene lugar en el cerebro, que consta de billones de neuronas interconectadas, asumiendo así que la inteligencia se ubica dentro de estas neuronas. Se sabe además, que los humanos son capaces de aprender, significado de esto, es que aquellos problemas que inicialmente no pueden solucionarse, serán resueltos después de obtener más información acerca del problema. En base a lo anterior, podemos decir que las redes neuronales están estructuradas por unidades de procesamiento, que intercambian datos o información; siendo utilizadas además para reconocer patrones, incluyendo imágenes, manuscritos y secuencias de tiempo. Teniendo la capacidad de aprender y de tomar mejores decisiones con los nuevos conocimientos adquiridos en un proceso. Como ejemplo de esto, consideremos un inversionista que desea tomar las mejores decisiones para formar una cartera de inversión. La finalidad de este estudio tiene por objeto el análisis de la capacidad de un modelo de redes neuronales determinado para predecir el signo de la rentabilidad o variación semanal del Índice de Precios Selectivo de Acciones del mercado chileno, I.P.S.A. Se asume la relevancia de la predicción del signo del movimiento de este índice del mercado accionario, para fines estratégicos de arbitraje e inversión, así como también para poder conocer el estado de la economía. Para esto se realizó una serie de 229 observaciones, que van desde el 03 de Enero de 2003 al 18 de Mayo del 2007. A través del desarrollo del modelo óptimo, que busca explicar el I.P.S.A. por medio de otros índices rezagados en uno o dos periodos, se tratará de explicar los resultados del mismo, el cual para los no conocedores de la rama econométrica, tendrá algún grado de dificultad, esperando por medio de la evidencia empírica, explicación matemática y analítica, aclarar. Así mismo, este análisis espera, lograr que el modelo contemple la euforia y pesimismo de los agentes del mercado bursátil y sobre la base del número de veces en que la dirección pronosticada es correcta, poder finalmente determinar la relevancia de este tipo de herramientas en el mercado en cuestión.es
dc.identifier.urihttp://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/10809
dc.language.isoeses
dc.publisherUniversidad Andrés Belloes
dc.subjectIndice de Precios Selectivo de Accioneses
dc.subjectInstrumentos Financieroses
dc.subjectChilees
dc.titleAnálisis de modelos de redes neuronales de predicción del signo de la variación del IPSA, considerando eufória y pésimismo de los agentes del mercado bursátiles
dc.typeTesises
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