¿Por qué cambian las tasas bancarias los viernes y vísperas de festivos y feriados legales? : efecto floating
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Fecha
2022
Profesor/a Guía
Facultad/escuela
Idioma
es
Título de la revista
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Editor
Universidad Andrés Bello
Nombre de Curso
Licencia CC
Licencia CC
Resumen
El mundo de la banca está compuesto por una serie de elementos que permiten la operatividad y la
existencia de la industria. Elementos como el tipo de interés, la inflación, el crecimiento económico
son indispensables para entender parte del funcionamiento del negocio bancario. A través de este
trabajo de investigación se demostrará como los elementos mencionados impactan en el cambio de
las tasas bancarias, específicamente en los viernes y vísperas de festivos, lo que los bancos
denominan el Efecto Floating. Para demostrar dicha hipótesis resulta imprescindible contar con la
tasa promedio diaria de captación a 30 días de una institución financiera, en este caso del Banco de
Chile. Dicha información no se encuentra disponible en la CMF ni en el Banco Central, por lo cual
se solicitará a la CMF de forma excepcional la referida información con fines de investigación.
Mediante un estudio exploratorio se intentará responder la interrogante “¿Por qué cambian las tasas
bancarias los viernes y vísperas de festivos?”
Adicionalmente se investigará respecto de las relaciones que existen entre la tasa de captación
nominal, tasa de captación real, tasa de captación marginal, la inflación y la tasa de colocación.
A través del estudio de análisis de regresiones se intentará obtener correlaciones entre las variables
ya mencionadas y determinar si las variables utilizadas son estadísticamente significativas.
Notas
Proyecto fin de (Magíster en Finanzas Aplicadas)
Palabras clave
Tasas de Interés, Chile, Análisis Económico