Criterios de predicción del IPSA en base a modelos de redes neuronales

dc.contributor.advisor	Cea Acevedo, Manuel	es
dc.contributor.author	Ausensi, Nicolette	es
dc.contributor.author	Contreras, Manuela	es
dc.contributor.editor	Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas	es
dc.contributor.editor	Magíster en Finanzas	es
dc.date.accessioned	2013-06-10T20:58:45Z	es
dc.date.accessioned	2016-07-27T22:15:28Z
dc.date.available	2013-06-10T20:58:45Z	es
dc.date.available	2016-07-27T22:15:28Z
dc.date.issued	2008	es
dc.description	Tesis (Magíster en Finanzas)	es
dc.description.abstract	Identificación del Problema Desde que Eugene Fama planteó la hipótesis de mercados eficientes, la cuál dice "Un mercado financiero es eficiente cuando a la hora de procesar la información los precios de los títulos en cada momento están basados en la correcta evaluación de toda la información disponible en ese momento". Fama propuso tres tipos de test para comprobar la eficiencia de los mercados, dependiendo de que se considere como "toda la información disponible" que ha quedado en la teoría financiera como las tres formas de eficiencias de los mercados:	es
dc.identifier.uri	http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/1438
dc.language.iso	es	es
dc.publisher	Universidad Andrés Bello	es
dc.relation.ispartofseries	Clasificación: 332 A932 2008	es
dc.subject	Indice de Precios Selectivo de Acciones -- Chile	es
dc.subject	Redes Neurales (Computadores)	es
dc.title	Criterios de predicción del IPSA en base a modelos de redes neuronales	es
dc.type	Tesis	es

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