Wavelets, utilidadesy posibles aplicaciones financieras
| dc.contributor.advisor | Morales, Jorge | |
| dc.contributor.author | Vaccaro, Francisco | |
| dc.contributor.author | Rivero, Víctor | |
| dc.contributor.author | Contreras, Fidel | |
| dc.contributor.editor | Facultad de Economía y Negocios | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-10T00:23:17Z | |
| dc.date.available | 2022-06-10T00:23:17Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Tesis (Magíster en Finanzas) | es |
| dc.description.abstract | La historia de las finanzas ha sufrido una revolución importante desde el siglo pasado. Un aspecto importante de este cambio fue la revolución neoclásica en finanzas, en un comienzo enfocada básicamente en el modelo de asignación de precios de activos de capital, la teoría de los mercados eficientes y aportes en torno al modelo de asignación de precios de activos de capital intertemporal. No fue sino hasta finales de los años sesentas y principios de los setentas que los modelos en finanzas se hicieron mucho más complejos, ya que incorporaban las dimensiones intertemporales y de incertidumbre en la valuación y en la optimización de la toma de decisiones. Al estudiar la asignación y el despliegue de recursos económicos a través del tiempo en ambientes inciertos, así como al tratar de capturar la influencia de la interacción del tiempo y la incertidumbre con eficacia, se requieren instrumentos matemáticos-computacionales sofisticados. El análisis vía wavelets es intensivo en recursos matemáticos y computacionales. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/22768 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
| dc.subject | Metodología | es |
| dc.subject | Finanzas | es |
| dc.subject | Economía | es |
| dc.subject | Mercados | es |
| dc.title | Wavelets, utilidadesy posibles aplicaciones financieras | es |
| dc.type | Tesis | es |
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