Estrategias de inversión con instrumentos derivados en tiempos de alta volatilidad

dc.contributor.advisor	Castro, Gustavo
dc.contributor.author	Codriansky Berdichewsky, David
dc.contributor.author	Gutierrez Valdebenito, Marcelo Javier
dc.contributor.author	Spiniak Venegas, Claudia Carolina
dc.contributor.editor	Facultad de Economía y Negocios
dc.date.accessioned	2020-11-20T22:45:15Z
dc.date.available	2020-11-20T22:45:15Z
dc.date.issued	2012
dc.description	Tesis (Magíster en Finanzas)	es
dc.description.abstract	En esta tesis se demostrará como en tiempos de alta volatilidad (medidos en relación a cuando el índice VD (está sobre 20 puntos) se puede generar utilidades mayores a las obtenidas con una estrategia Buy and Hold durante el mismo periodo. En ]a comprobación de esta hipótesis se utilizara el índice S&P 500 como benchmark y activo subyacente.	es
dc.description.abstract	In this thesis it will be shown how, in moments of high volatility (measured in relation to when the VD index is over 20 points) higher profits, than to the ones obtained following the buy & hold strategy in an equivalent period of time, can be obtained. In testing this hypothesis the S&P 500 index will be used as a benchmark and subjacent asset.	EN
dc.identifier.uri	http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/16575
dc.language.iso	es	es
dc.publisher	Universidad Andrés Bello	es
dc.subject	Acciones	es
dc.subject	Volatilidad	es
dc.subject	Estrategias de Inversión	es
dc.subject	Chile	es
dc.title	Estrategias de inversión con instrumentos derivados en tiempos de alta volatilidad	es
dc.type	Tesis	es

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Nombre:: a87305_Codriansky_D_Estrategias_de_inversion_con_instrumentos_2012.pdf
Tamaño:: 3.15 MB
Formato:: Adobe Portable Document Format
Descripción:: TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL

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