Administración de portfolios de renta fija
| dc.contributor.advisor | Corvalán Díaz, Domingo | |
| dc.contributor.author | Méndez Ordoñez, Mauricio | |
| dc.contributor.author | Ávila Yoma, Paulina | |
| dc.contributor.editor | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
| dc.contributor.editor | Escuela de Ingeniería Comercial | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-02T18:38:26Z | |
| dc.date.available | 2022-02-02T18:38:26Z | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.description | Tesis (Ingeniero Comercial) | es |
| dc.description.abstract | Aunque el término "administración del riesgo" es relativamente nuevo, la práctica actual de este tipo de administración es tan antigua como la civilización misma. En el amplio sentido, la administración del riesgo es el proceso de proteger a una persona y sus activos. En un sentido más específico, es una función de los administrativos de un negocio, los que usan una aproximación científica para lidiar con el riesgo. Cuando se habla del manejo de un portfolio de instrumentos de Renta Fija, debemos reconocer la necesidad de considerar un amplio rango de estrategias para alcanzar las numerosas metas de riesgo - retorno de los inversionistas. Previo los años '50, en un mercado de capitales desarrollado tal como el norteamericano, el mercado de bonos principalmente era considerado muy seguro y conservador debido a que las tasas de interés eran más bien bajas y estables. En los años '60 la tasa de inflación se incrementó substancialmente, llevando a aumentar los niveles de tasas de interés y haciéndolas más volátiles. En los años '70 Macaulay descubrió la medida de Duration la cual ayudaba a los inversionistas a estimar la volatilidad del precio de los bonos, y por ende, a ajustarlos frente a cambios en la tasa de interés. La discrepancia de criterios de los inversionistas frente a los costos y beneficios de la volatilidad en el precio de los instrumentos financieros, llevó a académicos a desarrollar diversas estrategias basadas en la Duración, con las cuales los administradores de portfolios pudieren calzar sus pasivos con portfolios bien estructurados de bonos y otros instrumentos. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/21779 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
| dc.subject | Valores de Renta Fija | es |
| dc.subject | Administración del riesgo | es |
| dc.subject | Costos y beneficios de la volatilidad en el precio | es |
| dc.subject | Estrategias financieras basadas en la Duración | es |
| dc.subject | Chile | es |
| dc.title | Administración de portfolios de renta fija | es |
| dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a12442_Avila_P_Administracion_de_portfolio_de_renta_1998_Tesis.pdf
- Tamaño:
- 6.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: