Aplicación del índice de sharpe a los fondos de pensiones
| dc.contributor.advisor | Ramírez O., Juan | |
| dc.contributor.author | Sánchez C., Paulina | |
| dc.contributor.author | Villalón B., Karla | |
| dc.contributor.editor | Facultad de Economía y Negocios | |
| dc.contributor.editor | Escuela de Ingeniería en Administración de Empresas | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-10T20:33:29Z | |
| dc.date.available | 2018-08-10T20:33:29Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description | Tesis (Ingeniero en Administración de Empresas) | es_ES |
| dc.description.abstract | La Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones (SAFP), actualmente lleva a cabo la medición del desempeño de las administradoras a través de un método que se basa en los retornos promedios de la cartera en períodos que alcanzan de uno a tres años, pero este cálculo deja &era ciertos factores importantes que afectan a los portafolios como lo es riesgo. Es por esta razón que en este seminario haremos una medición del desempeño de las Administradoras ajustado por riesgo, para esto usaremos el índice de Sharpe, que nos muestra una prima en rentabilidad adicional obtenida por cada unidad de riesgo asumida por la cartera del fondo de inversión, con respecto a una cartera compuesta por activos (títulos valores) libres de riesgo; y luego se comparará con la metodología empleada por la SAFP, esto se realizará por tipo de fondo y AFP. Con esto se busca observar cuales son las rentabilidades reales de las AFP, si el riesgo afecta el desempeño que muestran actualmente las AFP, y si el ranking de las rentabilidades de las administradora se ve afectado cuando se les ajusta por riesgo | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/6595 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es_ES |
| dc.subject | Fondos de Pensiones | es_ES |
| dc.subject | Chile | es_ES |
| dc.title | Aplicación del índice de sharpe a los fondos de pensiones | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
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