Wavelets, utilidadesy posibles aplicaciones financieras
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Fecha
2012
Profesor/a Guía
Facultad/escuela
Idioma
es
Título de la revista
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Editor
Universidad Andrés Bello
Nombre de Curso
Licencia CC
Licencia CC
Resumen
La historia de las finanzas ha sufrido una revolución importante desde el
siglo pasado. Un aspecto importante de este cambio fue la revolución
neoclásica en finanzas, en un comienzo enfocada básicamente en el modelo
de asignación de precios de activos de capital, la teoría de los mercados
eficientes y aportes en torno al modelo de asignación de precios de activos de
capital intertemporal.
No fue sino hasta finales de los años sesentas y principios de los setentas
que los modelos en finanzas se hicieron mucho más complejos, ya que
incorporaban las dimensiones intertemporales y de incertidumbre en la
valuación y en la optimización de la toma de decisiones. Al estudiar la
asignación y el despliegue de recursos económicos a través del tiempo en
ambientes inciertos, así como al tratar de capturar la influencia de la interacción
del tiempo y la incertidumbre con eficacia, se requieren instrumentos
matemáticos-computacionales sofisticados. El análisis vía wavelets es intensivo
en recursos matemáticos y computacionales.
Notas
Tesis (Magíster en Finanzas)
Palabras clave
Metodología, Finanzas, Economía, Mercados